Fed και BoE ζητούν στοιχεία για έκθεση σε χρηματιστηριακές εταιρείες

Η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έχουν ξεκινήσει συντονισμένες ενέργειες για τη συλλογή πληροφοριών από διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, ζητώντας λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με την έκθεσή τους σε μεγάλες εταιρείες χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια των σοβαρών αναταράξεων που προκλήθηκαν στην αγορά από τη σχεδόν κατάρρευση του hedge fund Situational Awareness, ενός επενδυτικού σχήματος που εστίαζε στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές ζημιές για την Jane Street, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times» τη Δευτέρα.

Το επενδυτικό κεφάλαιο, υπό την καθοδήγηση του πρώην ερευνητή της OpenAI, Λεοπόλντ Άσενμπρενερ, βρέθηκε αντιμέτωπο με την ανάγκη να ρευστοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του σε εισηγμένες μετοχές. Η αναγκαστική αυτή πώληση πραγματοποιήθηκε προς την Citadel Securities, μετά την απότομη πτώση των μετοχών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών. Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τις απώλειες ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέγραψε η Jane Street κατά τη διάρκεια εκείνου του μήνα, αναδεικνύοντας την ευθραυστότητα των θέσεων των μεγάλων παικτών της αγοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι «Financial Times» από πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, οι δύο κεντρικές τράπεζες επιδιώκουν πλέον να αποκτήσουν σαφή εικόνα για την ανάληψη κινδύνου από τις εταιρείες χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ειδικότερα, ζητούνται στοιχεία για την εξέλιξη της έκθεσης των τραπεζών απέναντι σε αυτές τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν οι μηχανισμοί ελέγχου κινδύνου υπό συνθήκες ακραίας μεταβλητότητας.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Jane Street δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την έκταση των ελέγχων.

Τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είχε προχωρήσει στην αποστολή κλητεύσεων σε κορυφαίες τράπεζες της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup και Bank of America. Η SEC εξετάζει ενδελεχώς τη δραστηριότητα του Situational Awareness στις αγορές και τη χρήση μόχλευσης από το fund μετά την οριακή κατάρρευσή του. Η έρευνα εστιάζει ιδιαίτερα στις συναλλαγές που προκάλεσαν απαιτήσεις για πρόσθετες εγγυήσεις (margin calls), καθώς και στην επικοινωνία του fund με τους δανειστές του, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν τυχόν παραβιάσεις ή συστημικοί κίνδυνοι.